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中证汇率动态对冲指数系列即将发布

来源:上海证券报  编辑:文商期货配资网  发布于:2017-03-31 08:47  浏览量:
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  中证指数有限公司日前宣布,将于4月28日正式发布中证汇率动态对冲指数系列。该系列包含三条指数,分别为沪深300汇率动态对冲指数、中证500汇率动态对冲指数和中证1000汇率动态对冲指数。

  根据编制方案,该系列指数模拟投资者以美元投资标的指数,并通过美元兑离岸人民币一个月远期的多头合约对冲汇率风险的投资策略。汇率对冲比例基于利差和汇市动量趋势指标进行动态调整,远期合约每月底自动展期,旨在为境外投资者配置A股市场提供更加灵活的汇率风险敞口。

  追溯结果显示,过去5年,沪深300、中证500和中证1000汇率动态对冲指数,相比其完全对冲指数的超额年化收益率分别为1.15%、1.34%和1.48%。

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